Alligator Spreiz Option Strategie

A - Z Liste der Handelsstrategien Albatros Spread. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Bärnschmetterling verbreiten. Eine komplexe bearish Handelsstrategie. Bear Call Spread. Eine bärische Handelsstrategie, die ein hohes Handelsniveau erfordert. Bär Put Ladder Verbreitung. Eine komplexe bearish Handelsstrategie. Bär Put Spread. Eine bärische Handelsstrategie, die für Anfänger geeignet ist. Bear Ratio Spread. Eine komplexe bearish Handelsstrategie. Box Spread, Conversion-Verstärker Umkehr Arbitrage und Strike Arbitrage: Siehe Optionen Arbitrage Strategien. Bull Butterfly Verbreitung. Eine komplexe bullische Handelsstrategie. Bull Call Ladder Verbreitung. Eine komplexe bullische Handelsstrategie. Bull Call Spread. Eine bullische Handelsstrategie, die für Anfänger geeignet ist. Bull Condor Verbreitung. Eine komplexe bullische Handelsstrategie. Bull Put Spread. Eine bullische Handelsstrategie, die ein hohes Handelsniveau erfordert. Bull Ratio Spread. Eine komplexe bullish Handelsstrategie. Schmetterling verbreiten. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Kaufen Anrufoptionen: Siehe Lange Aufruf. Kaufen Put Optionen: Siehe Long Put. Kalender Call Spread. Eine einfache neutrale Handelsstrategie. Kalender Put Spread. Eine einfache neutrale Handelsstrategie. Kalender Straddle. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Kalender Strangle. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Anrufverhältnis zurücksprechen. Eine ziemlich komplizierte, flüchtige Handelsstrategie, die sich auf bullish lehnt. Anrufverhältnis verbreiten. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Condor Spread. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Abgedeckter Call Collar. Eine ganz einfache neutrale Handelsstrategie, die für Anfänger geeignet ist. Abgedeckter Anruf Eine relativ einfache neutrale Handelsstrategie, die für Anfänger geeignet ist. Covered Put: Eine ziemlich komplexe neutrale Handelsstrategie. Eisen Albatros Verbreitung. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Eisen Schmetterling verbreiten. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Eisen Condor Verbreitung. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Langer Anruf Eine einzelne Transaktion bullish Handelsstrategie. Geeignet für Anfänger. Langes Gut Eine einfache flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Lange Put. Eine einzige Transaktion bearish Trading-Strategie, die für Anfänger geeignet ist. Lange Straddle Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Langer Strangle Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Naked Call Write: Siehe Kurzanruf. Naked Put Write: Siehe Short Put. Put Ratio Backspread: Eine vernünftig komplexe, flüchtige Handelsstrategie, die sich auf bearish stützt. Put Ratio Spread. Eine fortgeschrittene neutrale Handelsstrategie. Reverse Iron Condor Verbreitung. Eine fortgeschrittene volatile Handelsstrategie. Kurzer Albatros verbreiten. Eine komplexe flüchtige Handelsstrategie. Kurze Bear Ratio Spread. Eine ziemlich komplizierte bärische Handelsstrategie. Short Bull Ratio Spread. Eine ziemlich komplizierte bullische Handelsstrategie. Kurzer Schmetterling verbreitet. Eine komplizierte volatile Handelsstrategie. Kurzer Anruf Anruf. Eine fortgeschrittene volatile Handelsstrategie. Kurzanruf Eine einzige Transaktion tragen die Handelsstrategie. Kurze Kondor Spread. Eine fortgeschrittene volatile Handelsstrategie. Kurzes Gut Eine einfache neutrale Handelsstrategie. Kurze Put. Eine einzelne Transaktion bullish Handelsstrategie. Short Straddle: Eine relativ einfache neutrale Trading-Strategie. Kurzer Strangle Eine ganz einfache, neutrale Handelsstrategie. Strap Straddle Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Strap Strangle: Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Streifen Straddle. Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Streifen Strangle. Eine einfache, flüchtige Handelsstrategie für Anfänger. Synthetic Covered Call, Short Straddle und Straddle: Siehe Synthetische Optionen Strategien. Optionen Arbitrage Strategien In Investment-Begriffe beschreibt Arbitrage ein Szenario, in dem es möglich ist, gleichzeitig mehrere Trades auf einem Asset für einen Gewinn ohne Risiko durch Preis Ungleichungen beteiligt Ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn ein Vermögenswert zu einem bestimmten Preis auf einem Markt handelte und auch zu einem anderen Markt zu einem höheren Preis zum gleichen Zeitpunkt handelte. Wenn Sie den Vermögenswert zum niedrigeren Preis gekauft haben, können Sie ihn sofort zum höheren Preis verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen, ohne ein Risiko eingegangen zu haben. In Wirklichkeit sind Arbitrage-Möglichkeiten etwas komplizierter als dies, aber das Beispiel dient dazu, das Grundprinzip hervorzuheben. Im Optionshandel können diese Chancen auftreten, wenn die Optionen falsch sind oder die Anrufparität nicht korrekt beibehalten wird. Während die Idee der Arbitrage klingt großartig, leider sind solche Chancen sehr wenige und weit zwischen. Wenn sie auftreten, die großen Finanzinstitute mit leistungsstarken Computern und anspruchsvolle Software neigen dazu, sie lange vor jedem anderen Händler haben eine Chance, einen Gewinn zu machen. Deshalb würden wir Ihnen nicht raten, zu viel Zeit damit zu verbringen, sich Sorgen zu machen, weil Sie es unwahrscheinlich sind, jemals ernsthafte Gewinne zu machen. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, findest du hier weitere Details über die Put Call Parity und wie es zu Arbitrage-Möglichkeiten führen kann. Wir haben auch einige Details über Handelsstrategien, die verwendet werden können, um von Arbitrage profitieren, sollten Sie jemals eine geeignete Gelegenheit finden. Put Call Parity amp Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion amp Reversal Arbitrage Box Spread Zusammenfassung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Put Call Parity amp Arbitrage Opportunities In Ordnung Für die Arbitrage, um tatsächlich zu arbeiten, muss es grundsätzlich eine gewisse Ungleichheit im Preis einer Sicherheit geben, wie in dem oben erwähnten einfachen Beispiel, dass eine Sicherheit in einem Markt unterbewertet ist. Im Optionshandel kann der Begriff underpriced auf Optionen in einer Reihe von Szenarien angewendet werden. Zum Beispiel kann ein Anruf in Bezug auf einen Posten, der auf demselben zugrundeliegenden Wertpapier basiert, unterbewertet sein, oder er könnte im Vergleich zu einem anderen Aufruf mit einem anderen Streik oder einem anderen Verfalldatum unterbewertet sein. In der Theorie sollte ein solches Underpricing nicht auftreten, aufgrund eines Begriffs, der als put call parity bekannt ist. Das Prinzip der Put Call Parity wurde erstmals von Hans Stoll in einem 1969 geschriebenen Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, identifiziert. Das Konzept der Put Call Parity ist grundsätzlich, dass Optionen, die auf demselben Basiswert basieren, eine statische Preisbeziehung haben sollten, wobei der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers, der Streik der Verträge und das Verfallsdatum der Verträge berücksichtigt werden. Wenn platziert ist, ist die Parität korrekt vorhanden, dann wäre Arbitrage nicht möglich. Es ist weitgehend die Verantwortung der Market Maker, die den Preis von Optionskontrakten in den Börsen beeinflussen, um sicherzustellen, dass diese Parität beibehalten wird. Wenn es verletzt wird, ist dies, wenn Möglichkeiten für Arbitrage potenziell existieren. Unter solchen Umständen gibt es bestimmte Strategien, die Händler verwenden können, um risikofreie Renditen zu generieren. Wir haben Details zu einigen von diesen unten gegeben. Strike Arbitrage Strike Arbitrage ist eine Strategie, die verwendet wird, um einen garantierten Gewinn zu erzielen, wenn theres eine Preisdiskrepanz zwischen zwei Optionskontrakten, die auf demselben Basiswert basieren und das gleiche Verfallsdatum haben, aber unterschiedliche Streiks haben. Das grundlegende Szenario, in dem diese Strategie verwendet werden könnte, ist, wenn der Unterschied zwischen den Streiks von zwei Optionen kleiner ist als der Unterschied zwischen ihren extrinsischen Werten. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass die Aktien der Gesellschaft X mit 20 und einem Aufruf mit einem Streik von 20 bei 1 und einem weiteren Aufruf (mit dem gleichen Verfallsdatum) mit einem Streik von 19 bei 3,50 festgesetzt wird. Der erste Anruf ist bei dem Geld, also ist der extrinsische Wert der ganze Preis, 1. Der zweite ist im Geld um 1, also ist der extrinsische Wert 2,50 (3,50 Preis minus der 1 intrinsischen Wert). Der Unterschied zwischen den extrinsischen Werten der beiden Optionen beträgt also 1,50, während der Unterschied zwischen den Streiks 1 ist, was bedeutet, dass eine Möglichkeit für Streik Arbitrage existiert. In diesem Fall würde es durch den Kauf der ersten Anrufe, für 1, und das Schreiben der gleichen Menge der zweiten Anrufe für 3,50 ausgenutzt werden. Dies würde einen Netto-Guthaben von 2,50 für jeden Vertrag gekauft und geschrieben und würde einen Gewinn garantieren. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X unter 19 sank, dann würden alle Verträge wertlos auslaufen, was bedeutet, dass der Nettokredit der Gewinn wäre. Wenn der Preis der Gesellschaft X-Aktie gleich blieb (20), dann würden die gekauften Optionen wertlos auslaufen und die geschriebenen würden eine Verbindlichkeit von 1 pro Vertrag tragen, was zu einem Gewinn führen würde. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X über 20 anstieg, würden die zusätzlichen Verbindlichkeiten der gebuchten Optionen durch Gewinne aus den geschriebenen geschrieben. So wie Sie sehen können, würde die Strategie einen Gewinn zurückgeben, unabhängig davon, was mit dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers passiert ist. Strike Arbitrage kann in einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten auftreten, im Wesentlichen jede Zeit, die theres eine Preisdiskrepanz zwischen Optionen des gleichen Typs, die unterschiedliche Streiks haben. Die eigentliche Strategie kann auch variieren, denn es hängt genau davon ab, wie sich die Diskrepanz manifestiert. Wenn Sie eine Diskrepanz finden, sollte es offensichtlich sein, was Sie tun müssen, um es zu nutzen. Denken Sie jedoch daran, dass solche Chancen unglaublich selten sind und wahrscheinlich nur sehr kleine Margen für Profit bieten werden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass es sich lohnt, zu viel Zeit für sie zu suchen. Umwandlungsverstärker Umkehr Arbitrage Um Umwandlung und Umkehr Arbitrage zu verstehen, sollten Sie ein anständiges Verständnis von synthetischen Positionen und synthetischen Optionen Trading-Strategien, weil diese ein wichtiger Aspekt sind. Das Grundprinzip der synthetischen Positionen im Optionshandel ist, dass man eine Kombination von Optionen und Aktien nutzen kann, um die Eigenschaften einer anderen Position genau neu zu erstellen. Umwandlung und Umkehr Arbitrage sind Strategien, die synthetische Positionen verwenden, um die Vorteile von Inkonsistenzen in Put Call Parität nutzen, um Gewinne ohne Risiko zu machen. Wie bereits erwähnt, emulieren synthetische Positionen andere Positionen in Bezug auf die Kosten, um sie zu schaffen und ihre Auszahlungsmerkmale. Es ist möglich, dass, wenn die Put-Call-Parität nicht so ist, wie es sein sollte, diese Preisdiskrepanzen zwischen einer Position und der entsprechenden synthetischen Position bestehen können. Wenn dies der Fall ist, ist es theoretisch möglich, die günstigere Position zu kaufen und das teurere für eine garantierte und risikofreie Rücksendung zu verkaufen. Zum Beispiel wird ein synthetischer langer Anruf durch den Kauf von Aktien und Kauf von Put-Optionen auf der Grundlage dieser Aktie erstellt. Wenn es eine Situation gab, in der es möglich war, einen synthetischen langen Anruf billiger zu schaffen, als den Kauf der Anrufoptionen zu kaufen, dann könntest du den synthetischen langen Anruf kaufen und die tatsächlichen Anrufoptionen verkaufen. Das gleiche gilt für jede synthetische Position. Wenn der Kauf von Aktien in irgendeinem Teil der Strategie beteiligt ist, ist es bekannt als Umwandlung. Wenn Leerverkäufe in irgendeinem Teil der Strategie beteiligt sind, ist es bekannt als Umkehrung. Chancen, Umwandlung oder Umkehr Arbitrage verwenden sind sehr begrenzt, so wieder sollten Sie nicht zu viel Zeit oder Ressource zu suchen, um sie zu suchen. Wenn Sie ein gutes Verständnis von synthetischen Positionen haben, und passieren, um eine Situation zu entdecken, in der es eine Diskrepanz zwischen dem Preis der Schaffung einer Position und dem Preis der Schaffung ihrer entsprechenden synthetischen Position gibt, dann Umwandlung und Umkehr Arbitrage Strategien haben ihre Offensichtliche Vorteile. Box Spread Diese Box Spread ist eine kompliziertere Strategie, die vier separate Transaktionen beinhaltet. Noch einmal, Situationen, in denen Sie in der Lage sein werden, eine Box auszubreiten, gewinnbringend werden sehr wenige und weit zwischen. Die Kastenaufstrich wird auch allgemein als die Alligatorausbreitung bezeichnet, weil, selbst wenn die Gelegenheit, eine zu verwenden, auftritt, die Chancen sind, daß die Provisionen, die an den notwendigen Geschäften beteiligt sind, irgendwelche der theoretischen Gewinne aufnehmen, die gemacht werden können. Aus diesen Gründen würden wir raten, dass die Suche nach Möglichkeiten, um die Box zu verbreiten ist nicht etwas, das Sie viel Zeit verbringen sollten. Sie neigen dazu, die Reserve von professionellen Händlern zu sein, die für große Organisationen arbeiten, und sie benötigen eine vernünftig signifikante Verletzung der Put Call Parity. Eine Kastenverbreitung ist im Wesentlichen eine Kombination aus einer Umwandlungsstrategie und einer Umkehrstrategie, aber ohne die Notwendigkeit für die Long-Lagerpositionen und die Short-Aktienpositionen, da diese sich offensichtlich gegenseitig aufheben. Daher ist eine Box verbreitet in der Tat im Grunde eine Kombination aus einem Stier Anruf verbreitet und ein Bär platziert verbreiten. Die größte Schwierigkeit bei der Verwendung eines Kastenaufsatzes ist, dass Sie zuerst die Gelegenheit finden müssen, es zu benutzen und dann zu berechnen, welche Streiks Sie verwenden müssen, um tatsächlich eine Arbitragesituation zu schaffen. Was Sie suchen, ist ein Szenario, in dem die minimale Auszahlung der Box verteilt zum Zeitpunkt des Verfalls ist größer als die Kosten für die Erstellung. Es ist auch erwähnenswert, dass man eine kurze Kastenaufteilung (die effektiv eine Kombination aus einem Stier-Put-Spread und einem Bären-Aufruf verbreitet), wo Sie suchen die umgekehrt, um wahr zu sein: die maximale Auszahlung aus der Box verbreitet an der Zeit des Verfalls ist weniger als die Gutschrift, die für das Kurzschließen der Kastenaufstrich erhalten wurde. Die Berechnungen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob ein geeignetes Szenario, um die Box-Spread verwenden, sind ziemlich komplex, und in Wirklichkeit Spotting ein solches Szenario erfordert anspruchsvolle Software, die Ihr durchschnittlicher Trader ist unwahrscheinlich, dass Zugang zu haben. Die Chancen eines einzelnen Optionshändlers, eine potenzielle Gelegenheit zu identifizieren, die Box zu nutzen, sind wirklich recht niedrig. Wie wir in diesem Artikel betont haben, sind wir der Meinung, dass die Suche nach Arbitrage-Möglichkeiten ist nicht etwas, was wir in der Regel empfehlen, Zeit zu verbringen. Solche Chancen sind einfach zu selten und die Gewinnspannen sind zu klein, um ernsthafte Anstrengungen zu rechtfertigen. Auch wenn Chancen entstehen, werden sie in der Regel von den Finanzinstituten, die in einer viel besseren Position sind, um sie zu nutzen, aufgeschnappt. Mit diesem Wesen kann es nicht schaden, ein grundlegendes Verständnis für das Thema zu haben, nur für den Fall, dass Sie zufällig eine Chance, risikofreie Gewinne zu machen. Allerdings, während die Anziehungskraft der risikofreien Gewinne ist offensichtlich, glauben wir, dass Ihre Zeit ist besser verbracht identifizieren andere Möglichkeiten, um Gewinne mit den mehr Standard-Optionen Trading-Strategien zu machen. Was ist ein Alligator-Spread Eine Alligator-Spread bezieht sich auf eine finanzielle Position (a Einzigartige Kombination von Put - und Call-Optionen), die wegen der hohen Provision, die sie generiert, unrentabel ist. Dieses Phänomen wird als Alligator verbreitet, weil die Position soll lebendig essen, was auch immer Profit der Investor aus der Position macht. Diese Ausbreitung wird nur bei Finanzberatern oder Maklern gesehen, die auf Provisionsbasis arbeiten. Die Unrentabilität der Position ist nicht notwendigerweise durch Markteffekte bedingt, sondern durch die Beauftragung der Vermittlervermittlung. Die einzigartige Mischung aus Put - und Call-Optionen, die dazu beitragen, eine Alligator-Spread einzurichten, kann zu einer Provision führen, die so hoch sein kann, dass die meisten realisierten Gewinne am Ende zum Broker gehen und der Investor realisiert, Zum Beispiel, wenn die ausgeführte Position einen Gewinn von 2000 macht, könnte die Provision zwischen 1000 und 1500 liegen, wodurch der Gewinn ausgelöscht und der Anleger neben nichts gelegt wird. Es ist sehr möglich für einen Makler, absichtlich eine Put - und Call-Optionskombination zu arrangieren, die zu einer Alligatorausbreitung führt, aber zum größten Teil passiert eine Alligatorausbreitung zufällig. Eine Möglichkeit, sich mit einem Alligator-Spread zu befassen, ist für den Investor, den Provisionsplan für den Broker oder den Finanzberater zu betrachten und sich der Provisionsstufen für bestimmte Put - und Call-Positionen bewusst zu sein. Eine weitere Möglichkeit zu versuchen, Alligator Spreads zu verhindern ist für den Investor und der Broker, um sorgfältige Aufmerksamkeit auf die Reihenfolge der Call und Put-Optionen gepaart zu bezahlen und was die Konsequenzen oder mögliche Ergebnisse der Paarung sein wird. Um mehr über Provisionen zu erfahren und wie sie die Qualität des Dienstes beeinflussen können, achten Sie darauf, unseren verwandten Artikel zu überprüfen. Bezahlen Sie Ihren Anlageberater - Gebühren oder Provisionen Diese Frage wurde von Chizoba Morah beantwortet. Erfahren Sie mehr über Options-Spread-Strategien und wie Sie die Streik-Preise für Stier-Call-Spreads und Stier setzen Spreads setzen. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie mehr über Debit - und Kreditoptionsverteilungsstrategien, wie diese Strategien verwendet werden, und die Unterschiede zwischen den Debitspreads. Lesen Sie die Antwort Erfahren Sie, wie die Debit-Option die Arbeit verbreitet, einschließlich ihres maximalen Gewinns und Verlustes, und verstehen Sie, wie sich der Zeitabfall auswirkt. Lesen Sie die Antwort Überprüfen Sie ein Beispiel dafür, wie ein Händler einen Debit-Spread verwenden könnte, um den maximalen Verlust auf eine Options-Transaktion zu begrenzen und zu begrenzen. Antwort lesen Lernen Sie, wie mit einem Out-of-the-money Zeit Put Spread verwendet werden kann, um Abwärtsrisiko durch die Verringerung der Höhe der Prämie abzusichern. Antwort lesen Finden Sie heraus, welche Faktoren die Bid-Ask-Spreizbreite beeinflussen. Erfahren Sie, warum einige Aktien große Spreads zwischen Bid und Ask Preise haben. Antwort lesen