Atr Trading Strategie Pdf

Trading mit durchschnittlichen True Range (ATR) Tradestation, meine aktuelle Charting-Anbieter hat ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, die durchschnittliche True Range (ATR) in einer Tabelle angezeigt, so dass ich nicht brauchen, um eine Tages-Chart immer offen mit haben Jene squiggly Linie über dem Diagramm. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir seit vielen Jahren gut gedient, dass die Paare das Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. Erwähnt in einem früheren Artikel war die durchschnittliche True Range oder ATR kurz. Ich verweise auch in der Regel als die durchschnittliche Tage Reichweite. Lass uns auf den Punkt kommen, ich sehe keine Notwendigkeit, dich zu tragen, wie es berechnet wird, da es viele Bücher zum Thema Indikatoren gibt, die dir das sagen können. Was interessiert mich, was bedeutet ein bestimmtes Währungspaar im Durchschnitt von seinem hohen zu seinem niedrigen Ich neige dazu, die 14 Periode und 100 Periode ATR auf Tagesdiagrammen zu sehen, um zu sehen, was im Durchschnitt die highlow Strecke über den letzten 14 ist Tage und die letzten 100 Tage, um mir einen kurzfristigen und längerfristigen Durchschnitt zu geben. Warum ist die ATR wichtig für mich Nun erstens, was ich wissen möchte, ist das Währungspaar, das ich anpasse, das Potenzial zu bewegen ist. Beim Betrachten der ATR kann ich sehen, was es im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum tut. Das ist meine Erwartung für den Tag. Zurück zu dem Trade Potential Artikel sehen Sie im Detail, wie ich diese Indikator verwende. Als ein kurzes Beispiel hier, wenn ich eine 100 Pip ATR und die Übernacht-Bereich ist 30 Pips dann habe ich eine 70 Pokal Erwartung für die Tage intraday Handel. Auf dem obigen Bild zeigt EURJPY, dass es durchschnittlich etwa 200 Pip hoch bis niedrige Reichweite während eines Handelstages (zum Zeitpunkt dieses Schreibens) gibt. Also auch wenn es eine 100 Pip über Nacht bewegt hat, dann gibt es noch Potenzial für es, um weitere 50 oder 100 Pips während des aktuellen Handelstages zu bewegen. Tradestation, meine aktuelle Charting-Anbieter hat ein gutes Werkzeug namens Radar, die mir erlaubt, diese figured in einer Tabelle angezeigt, so dass ich getan haben, um eine tägliche Chart immer offen mit dieser squiggly Linie über das Diagramm haben. Wie Sie vielleicht schätzen, ist dies keine genaue Wissenschaft, da es Tage gibt, an denen die ATR nicht fertig ist und Tage, an denen die ATR komplett zerschlagen ist und sich die doppelte normale ATR bewegt. Allerdings hat es mir schon seit vielen Jahren gut gedacht, welche Paare ein Handelspotential haben und welche Paare ich wohl für den Tag verlassen sollte. True Range - ATR Was ist die durchschnittliche True Range - ATR Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist ein Maß der Volatilität von Welles Wilder in seinem Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen eingeführt. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hohen weniger der vorherigen Schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrigen weniger der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahre Reichweite. BREAKING DOWN Durchschnittliche True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität Aktien hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Technikern verwendet werden, um zu betreten und zu verlassen Trades, und es ist ein nützliches Werkzeug, um ein Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es den Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes genauer zu messen, indem man einfache Berechnungen verwendet. Der Indikator gibt nicht die Preisrichtung an, sondern dient in erster Linie dazu, die durch Lücken verursachte Volatilität zu messen und die Auf - und Abwärtsbewegungen zu begrenzen. Die ATR ist recht einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Perioden verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Perioden eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Zum Beispiel, davon ausgehen, dass ein kurzfristiger Trader nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren möchte. Daher könnte der Händler die Fünf-Tage-ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Trader das Maximum des Absolutwertes des aktuellen hohen Minus des aktuellen niedrigen, des absoluten Wertes des aktuellen hohen Minus der vorherigen Schließung und des absoluten Wertes des aktuellen niedrigen Minus der Vorheriger Abschluss Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und werden dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünf-Tage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Angenommen, der erste Wert des Fünf-Tage-ATR wird bei 1,41 berechnet und der sechste Tag hat einen wahren Bereich von 1,09. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen kleiner 1 geschätzt werden und dann den wahren Bereich für die aktuelle Periode dem Produkt hinzugefügt werden. Als nächstes teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Zum Beispiel wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 geschätzt oder (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Die Formel könnte über den gesamten Zeitraum wiederholt werden. Ein profitables Territorium mit durchschnittlichem wahren Bereich Der Indikator bekannt Als durchschnittlicher wahrer Bereich (ATR) kann verwendet werden, um ein komplettes Handelssystem zu entwickeln oder für Ein - oder Ausstiegssignale als Teil einer Strategie verwendet zu werden. Profis haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten genutzt, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es benutzen und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preiswirkung. Und wird oft für Hinweise auf Marktrichtung übersehen. Ein besser bekannter Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität niedrig wird und niedrige Volatilität hoch wird. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf die Volatilität und weicht den Preis aus, damit wir sehen können, dass die Volatilität einem klaren Zyklus folgt. Wie eng die oberen und unteren Bollinger-Bands zu irgendeiner Zeit veranschaulichen, veranschaulicht den Grad der Volatilität, die der Preis erlebt. Wir können sehen, dass die Linien ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen beginnen und konvergieren, wenn sie sich der Mitte des Diagramms nähern. Nachdem sie sich fast berührt haben, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. (Für mehr, siehe Basics von Bollinger Bands.) Bollinger Bands sind bekannt und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erleben wird, nachdem sie sich in einem engen Bereich bewegt hat, macht diese Aktien eine Putting auf eine Trading-Watch-Liste. Wenn der Ausbruch auftritt, wird die Aktie wahrscheinlich einen scharfen Zug erleben. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus diesem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Diagramms (oben gezeigt) ausbrach, verdoppelte es sich in den nächsten vier Monaten fast im Preis. Die ATR ist eine andere Möglichkeit, die Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil des Diagramms gezeigt), wie wir bei Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Trading mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie man von der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Breakout auftreten wird, kann es zum Schlusskurs hinzugefügt werden und der Trader kann kaufen, wenn der nächste Tage Preis über diesen Wert handelt. Diese Idee ist in Abbildung 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, stellen aber meist signifikante Breakout-Punkte vor. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Preis mehr als ein ATR über dem jüngsten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Eine lange Position zu nehmen ist eine Wette, die die Aktie in der Aufwärtsrichtung durchlaufen wird. ATR Exit Sign Traders können wählen, um diese Trades zu beenden, indem sie Signale generieren, die auf der Subtraktion des Wertes der ATR vom Ende basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Preis mehr als eine ATR unterhalb der letzten Schließung schließt, ist eine signifikante Veränderung in der Natur des Marktes eingetreten. Das Schließen einer Long-Position wird eine sichere Wette, denn der Bestand dürfte an dieser Stelle eine Handelsspanne oder eine umgekehrte Richtung erreichen. (Für verwandte Lesung siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, egal wie die Eintrag Entscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik wird als Kronleuchterausgang bekannt und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen nachlaufenden Stopp unter dem höchsten Hoch, den die Aktie seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen dem höchsten und dem Stopp-Level wird als einige Male der ATR definiert. Zum Beispiel können wir das Dreifache des Wertes der ATR von der höchsten hoch subtrahieren, seit wir den Handel betreten haben. (Für verwandte Lesung siehe Trailing-Stop-Techniken.) Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass es schnell nach oben bewegt als Reaktion auf die Marktaktion. LeBeau wählte den Kronleuchter Namen, denn gerade als ein Kronleuchter hängt von der Decke eines Raumes, hängt der Kronleuchterausstieg vom Höhepunkt oder von der Decke unseres Handels ab. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Weise überlegen, einen festen Prozentsatz zu verwenden, weil sie sich aufgrund der Eigenschaften der gehandelten Aktie ändern, wobei sie erkennen, dass die Volatilität in Fragen und Marktbedingungen unterschiedlich ist. Da sich der Handelsbereich ausdehnt oder sich zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stopp und dem Schlusskurs automatisch an und bewegt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand in seinem normalen Bereich zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stop-Placement.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien eines beliebigen Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day Trading Strategien. Mit einem 15-minütigen Zeitrahmen addieren und subtrahieren Day-Trader die ATR vom Schlusskurs der ersten 15-minütigen Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, wobei Stopps platziert werden, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise bis zum Ende des ersten Taktes des Tages zurückkehren. Jeder Zeitrahmen, wie zB fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine weitere Variation besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einem Bruchteil abweichen können, wie etwa einer Hälfte bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seinem 1990er Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und finanziellen Futures arbeitet. Einige Händler passen die gefilterte Wellenmethodik an und verwenden ATRs anstelle von Prozentsatzbewegungen, um Marktdrehpunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten Schließung bewegen, beginnt eine neue Welle. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Preis drei ATRs unter dem höchsten Ende seit dem Beginn der up-Welle bewegt. (Für mehr Einblicke siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Tool sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den kreativen Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Investoren zu überwachen, weil sie Zeiten der erhöhten Volatilität erwarten sollten, wenn der Wert der ATR für längere Zeit relativ stabil geblieben ist. Sie würden dann bereit sein für das, was eine turbulente Marktfahrt sein könnte, hilft ihnen zu vermeiden, Panik in Abnahmen oder immer mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Wie die durchschnittliche True Range Indicator verwenden Wie man die durchschnittliche True Range Indicator verwendet Durchschnittliche True Range Trading Strategies Hey, Day Trader Dies ist Al Hill Von Tradingsim. Lass mich einfach von der Fledermaus sagen, dass ich ein wenig unter dem Wetter bin, aber bitte lass das nicht die Anzeichen geben, dass ich nicht über das Video aufgeregt bin, von dem ich heute reden werde. Also, wir werden die durchschnittliche wahre Bereich Indikator zu decken und Im nicht zu einer dieser generischen Art von Übersichtsvideos für die Indikator zu tun. Wenn Sie mehr allgemeine Hintergrundinformationen wünschen, fühlen Sie bitte sich frei, den Inhalt unten zu lesen. Speziell in diesem Video möchte ich in das Thema der durchschnittlichen wahren Bereich Stop-Loss und die durchschnittliche wahre Reichweite Ziel oder Gewinn Ziel-Methode graben. Um ehrlich zu sein mit ihr, es ist nicht etwas, mit dem ich sehr vertraut bin. Ich persönlich benutze diese Methode nicht in meinem Trading-Stil. Aber ich fühlte, dass es sich lohnt, auf dem Blog zu decken. Also, du weißt, kurz, du weißt, dass du die durchschnittliche wahre Bereichsanzeige hast und auf dem Diagramm kannst du sehen, dass wir die Standard-14-Periode durchschnittliche wahre Reichweite haben und wir sehen uns die Aktie CLNE, Clean Energy Fuels an. Lass mich sehen, wann das hier ist, das ist aus, was ist das am 4. Mai. So können Sie sehen, dass die durchschnittliche wahre Reichweite einen Wert von 0,1337 hat und so die Art und Weise, wie Sie den Stop-Loss oder Profit-Ziel-Methodik anwenden, werfen Sie einen Blick auf den Wert der ATR, der wiederum die Volatilität nach oben oder unten für ein darstellt Besondere Bestände Also wieder, wenn es nach oben geht das bedeutet, dass die Aktie trends und bedeutet nicht unbedingt, dass der Aktienwert steigt, richtig. Also, wenn es hart geht oder hart geht, wird die ATR im Wert steigen. Als Flüchtigkeit fällt die ATR-Art ab, die man hier sehen kann. Also, wie der Aktienkurs geht flach ATR flacht aus. Also, hier speziell. Lasst uns sagen, du siehst CLNE an und du denkst an einen Handel. Die Art und Weise, wie diese Methodik für den durchschnittlichen wahren Bereich Stop-Loss und Profit-Ziel-Methodik funktioniert. Was Sie tun, ist, dass Sie im Grunde einen Blick auf den Wert, der ist .1337 und Sie multiplizieren, dass durch 3 sagen wir für Ihr Gewinnziel. Also, du würdest 3 x 1337 nehmen Ich meine Ball Park du siehst 40 Cents, ok. Nun, die Flip-Seite von dem ist Ihr Stop-Loss, wo Sie sagen würde, ok, ich bin bereit, die .1337 nehmen und verwenden, wie mein Stop-Loss oder verwenden, dass die Zeiten geben Sie oder nehmen Sie richtig und so, dass im Grunde bedeutet, dass Sie 10.39 nehmen würde Der Wert an dieser Stelle und übernehmen einen 13-Cent-Stop. Dies wäre kurz oder lang, egal wie du dich entscheidest, den Handel zu nehmen. Also, sagen wir, dass wir hier eine kurze Bestellung platzieren und zu CLNE gehen wollten. Geben Sie das hier ein, ok. Du siehst das Gebot 10.39 um 10.40. Lass uns einfach sagen, wir wollen tausend Aktien knacken. Lasst uns hier auf unsere Zeitmaschine spielen. So sagen wir, dass wir in Ordnung sind. Jetzt sind wir kurz um 10.40, ok. Lass das für eine Sekunde anhalten. Nun, Sie kurz um 10.40 unser Stop-Loss wäre um 10.53, können wir sehen, wo wir hier in tatsächlich. Yea so 10.38. Also, unser Stop-Loss wäre, sagen wir, wir runden es auf, dein Stop-Loss würde auf der langen Seite 10.52 sein. Also, klar die Aktie nicht 10.52 getroffen. Gut. Erledigt. Also unser Gewinnziel auf der Unterseite aber wäre 13 Cents mal 3, die Ihnen 39 gibt und wir konnten bis zu 40 Cent, die Sie nach einem Gewinn suchen würden, sorry, ein Gewinnziel von 9.98. OK. Also willst du 40 cents unten gehen Jetzt können wir hier einen Grenzpreis eintragen, rechts, limit, lass 9.98. Wurden eine Deckung hier aus. OK. Also werden wir kaufen, um bei 9.98 rechts zu decken, das ist unser limitpreis. Es ist eine anständige Rückkehr. Also wieder High-End 10.52 Ich glaube, wir sagten etwa 14 Cent oben und dann etwa 40 Cent unten wird unser Gewinnziel sein. Also, wir sind im Grunde auf der Suche nach 3-mal das Gewinnziel. Richtig, wie geht das? Alles klar, also haben wir den schnellen Vorlauf, der hier auf unsere Zeitmaschine geht und wir machen 1 Minute pro Sekunde. Ok, das kannst du sehen. Du kennst die Preisaktion hier auf CNLE, lass es dir eine Sekunde geben, und du kannst sehen, wie die ATR immer noch tendiert, gerade jetzt ist es wirklich erweitert. Nun, lasst uns einfach für eine Sekunde aufhören. Ok, also wurde unser Kauf zur Deckung der Bestellung um 9.97 ausgeführt, also haben wir unsere Position geschlossen und man sieht, dass wir keine offenen Positionen haben. Also, großer Handel. Jetzt bei einer weiteren Überprüfung, wie wir die Zeit Maschine wieder nach oben zu sehen, was wirklich passiert mit dem Preis der Aktie Ich meine, schauen Sie sich das Recht, so dass Sie bis zu 9,55 ok, also das ist ein zusätzliches, was ist das 40 plus Cent, die wir vermisst Auf diesem handel Und bemerken, wie die ATR gerade weiter nach oben tendieren, während die Volatilität weiter expandierte. Und hier liegt meine Frage mit diesem Ansatz. Wenn Sie versuchen zu prognostizieren, wie weit eine Aktie gehen wird Sie im Wesentlichen zu begrenzen, wie viel Sie wieder machen können dieses Spiel des Gewinnens auf dem Markt ist über die Begrenzung Ihrer Verluste richtig. Also, wieder sehen toll aus, wir hatten einen Stopp hier oben, aber auch darum, diese großen Belohnungen zu ernten, wie der Verkauf hier unten. Die andere Sache, die ich nicht über die Strategie der Verwendung der durchschnittlichen wahren Bereich als Stop ist es nicht für eine der technischen. Also, wie du hier in Ordnung wirst, haben wir, lassen Sie mich hier eine Trendlinie zeichnen, sehen Sie, jetzt sahen Sie das Recht an. Ok, man sieht deutlich, dass die Pause dieser Trendlinie signifikant war. Alles klar, das kannst du deutlich sehen. Dies ist nicht etwas wie kleine Sache richtig. Sie haben eine Basis oder niedrig hier kommen am 29. April und Sie haben eine Pause von dieser Trendlinie Sie wissen, 30. April rechts, so haben Sie eine volle, sorry 4. Mai, so haben Sie eine Menge Ursache hier aufgebaut, also wann Sie brachen diese Trendlinie hier, man muss mehr erwarten und das ist mein zweites Problem mit der durchschnittlichen wahren Trading-Strategie, die Werte zu betrachten und Stationen und Ziele anzuwenden. Ich meine, diese ganze Pause hier war es so offensichtlich, dass mit der erhöhten Volatilität, brechen durch die Unterstützung, dass Sie eine erhebliche Pause haben würde. Also, die Anwendung der drei zu einem Verhältnis, während es in einigen Fällen sinnvoll sein kann, in diesem speziellen Fall ist es auf Preis basiert. Aber es basiert nicht auf der Preisaktion. Wieder auf der Grundlage des Preises, bekommen wir es, aber nicht auf der Preis-Aktion basiert. Deshalb kenne ich mich selbst, während ich den durchschnittlichen wahren Bereichsindikator schätze und für mich benutze ich es für das, was mein Glaube J. Welles erwartete Leute, um es zu benutzen, um die Volatilität zu betrachten. Gut. In der Lage zu beurteilen, wann ein Bestand flach geht, versus, wenn seine Abholung, aber es war nicht gemeint, irgendeine Art von prädiktiven Wertesystem zu sein, wo man irgendwie einen Multiplikator auf den durchschnittlichen wahren Bereich anwenden kann und anfangen, herauszufinden, Ziele und Ausgänge. Ok, während die Mathematik wieder profitieren Profitabilität, weil Sie suchen, um mehr zu machen, als Sie bereit sind zu riskieren, aber anders als das die wahre Kunst des Handels ist es völlig fehlt. Alles in Ordnung, also hoffe ich diesen Artikel oder eher das ich hoffe, dass diese Video-Post hilfreich war und ich hoffe, dass der untenstehende Inhalt auch dazu beiträgt, Ihnen bei Ihren Handelsentscheidungen zu helfen. Alles klar, viel Glück Handel. Story Highlights Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist ein großartiges Werkzeug, um das Niveau der Volatilität über Aktien zu bestimmen, um Ihre Investitionsmöglichkeiten mit Ihrem Risikoprofil auszurichten. Die ATR sollte nicht verwendet werden, um Stop-Loss zu identifizieren und Ziele zu verlassen, da vergangene Volatilität kein Prädiktor für zukünftige Aktivitäten ist. Diese durchschnittliche echte Bereich Handelsstrategie hat eine Reihe von Mängeln, die in diesem Artikel identifiziert werden. Was ist die durchschnittliche wahre Bereichsanzeige Die durchschnittliche wahre Bereichsanzeige ist ein Oszillator, dh die ATR wird zwischen Spitzen und Tälern oszillieren. Die ATR hat keine obere oder untere Grenzgrenze wie die RSI oder langsame Stochastik. Das andere eindeutige Merkmal des ATR ist der Wert des Indikators auf der Preisentwicklung der betreffenden Aktie. Daher kann Apple eine ATR von 15 haben, während Baidu eine ATR von 38 haben kann. Dieser Mangel an Konsequenz macht die ATR zu einem Favoriten in meinem Handels-Toolkit, weil es den technischen Analytiker erfordert, die Aktienvolatilität auf einem Fall-für - Fall-Basis und keine allgemeinen Annahmen über eine Bestandsleistung. Durchschnittliche echte Range Formel Lassen Sie uns schnell decken die durchschnittliche wahre Bereich Formel, so können wir auf die Verwendung der ATR konzentrieren. Die ATR-Formel besteht aus drei Schlüsseleingaben, weshalb das Wort wahr im Titel ist, da diese drei Eingänge eine ganzheitlichere Sicht auf eine Aktienhandelsaktivität bieten. Wie man den durchschnittlichen wahren Bereich berechnet Der durchschnittliche wahre Bereich besteht aus drei Eingängen, die helfen, die Volatilität eines Wertpapiers zu identifizieren. Zur Bestimmung des Volatilitätsniveaus gibt es drei Bereiche, die in der Gleichung enthalten sind. Input 1 - Current Days Range Current High - Current Low Input 2 - Wie hoch die Sicherheit aus den vergangenen Tagen gestiegen ist Absolute Value (Current High - Previous Close) Input 3 - Wie niedrig hat die Sicherheit aus den vergangenen Tagen gesunken Schließen Absolutwert (Aktuell Niedrig - Zurück Schließen) Der höchste Wert der drei Eingänge ist die ATR, so dass im obigen Beispiel 10 die ATR für diesen Zeitpunkt ist. Um den durchschnittlichen wahren Bereich zu berechnen, nehmen Sie den Durchschnitt jedes wahren Bereichswertes über einen festen Zeitraum an. Zum Beispiel, wenn Sie den durchschnittlichen wahren Bereich für eine 14-tägige Periode berechnen, würden Sie den Durchschnitt der wahren Bereiche über 14 Tage nehmen. Für weitere Informationen über durchschnittliche echte Range Taschenrechner, Excel-Formeln und Geschichte, unten sind eine Liste von großen Quellen: Durchschnitt True Range Excel Beispiel - Invest Excel (Sie müssen nach unten in der Nähe der Unterseite des Artikels zu scrollen, um die Download-Kalkulationstabelle Link zu finden) Um die Geschichte und die Ursprünge der durchschnittlichen True Range aufzudecken, willst du das Buch vom ATR-Schöpfer, J. Welles Wilder - mit dem Titel New Concepts in Technical Analysis lesen. Durchschnitt True Range Chart Durchschnitt True Range von Apple auf einem 5-Minuten-Chart Die durchschnittliche wahre Reichweite ist ein Off-Chart-Indikator, dh Sie werden die Anzeige über oder unter dem Preis Diagramm. Für mich, ich lieber die durchschnittliche wahre Reichweite unterhalb der Preis-Chart und Lautstärke-Indikator. Wie Sie aus dem obigen Diagrammbeispiel von Apple sehen können, bewegt sich die durchschnittliche wahre Reichweite mit der Preisaktion, während sich die Aktie von Höhen zu Tiefen bewegt. Die eine Schlüsseldifferenz für den durchschnittlichen wahren Bereich ist, dass der Indikator extreme Höhen und Tiefen auf der Grundlage der Volatilität unabhängig von der Preisrichtung erleben wird. Denken Sie daran, die ATR basiert auf dem absoluten Wert, so können Sie einen hohen ATR-Wert haben, wie eine Aktie stürzt. So verwenden Sie die durchschnittliche True Range Indicator Die durchschnittliche wahre Bereich Indikator ist ein Volatilitätsmaß für eine Bestandsleistung. Im Folgenden sind die wichtigsten Wege Trader nutzen die Indikator: Gauging einer Aktien Volatilität Eine der größten Herausforderungen für neue Händler ist die Vermeidung von Drawdowns auf ihre Rechnung. Drawdowns sind, was tötet eine Händler Fähigkeit, konsequent verdienen über die Langstrecke und schafft enorme emotionale Schmerzen und Aufruhr. Drawdowns sind ein Ergebnis von zwei Faktoren: (1) über Hebelwirkung und (2) extrem volatile Aktien. Man könnte argumentieren, dass, wenn man die Nummer 1 richtig bekommt, die Volatilität irrelevant ist, aber diese beiden Elemente sind nicht immer gegenseitig ausschließen. Früher in meiner Handelskarriere hätte ich die Standardregel von Ich möchte nur x Betrag von Dollar oder Risiko x Menge an Dollar pro Handel verwenden. Die Herausforderung, die ich nach dem Eintritt in die Position stellen würde, ist, dass sich die Aktie in einer Richtung oder in einer anderen Weise in einer Weise bewegen würde, die ich entweder nicht antizipiert oder nicht gewohnt war. Ich erkannte schnell, dass ich eine gängige Methode brauchte, um nicht nur große Setups zu identifizieren, sondern auch eine Möglichkeit, eine Aktienvolatilität zu bewerten. Zu diesem Zweck habe ich begonnen, die durchschnittliche wahre Bereichsindikator zu erforschen. Das Problem, das ich bei der ATR hatte, ist, dass die Indikatoren Wert für jeden Bestand unterschiedlich war. Höhere Preise hatten höhere ATRs gegenüber den preiswerten Impulsspielern. Um eine universelle Methode zur Bewertung des Risikos zu finden, teilte ich die ATR durch den Aktienkurs, um ein Verhältnis der Reichweite im Verhältnis zum Aktienkurs zu ermitteln. Verwenden Sie das obige Diagrammbeispiel, nehmen Sie die 14-Periode ATR geteilt durch den Schlusskurs von Apple auf dem 5-Minuten-Diagramm (.42126.39) .0033. Auf der Oberfläche bedeutet das .0033 absolut nichts. Nun wollen wir die gleiche Mathematik auf einen volatilen Bestand anwenden. XOMA hat einen Aktienkurs von 3,15 mit einem ATR von 0,04, was uns ein Volatilitätsverhältnis von (.043,15) .0126 ergibt. 0126 ist 3,84 mal größer als 0,0033, was ist das Volatilitätsverhältnis für Apple auf dem gleichen 5-minütigen Zeitrahmen. Daher muss ein Händler XOMA mehr wackeln Raum geben, da die Aktie voraussichtlich größere Prozentsatz bewegt sich nach oben und unten. Jetzt, wo wir die Grundarithmetik beherrschen, können wir durchgehen, wie wir das an Ihr Trading-Regime anwenden können. Wie Sie anfangen, die Volatilität der Aktien zu analysieren, werden Sie beginnen, die Bestände zu identifizieren, die genau die richtige Mischung aus Volatilität für Ihren Trading Appetit haben. Bedeutung, im Laufe der Zeit werden Sie die richtige Mischung aus Volatilität, die Ihnen die Rücksendungen, die Sie wollen mit nur die richtige Menge Risiko zu identifizieren. Für Sie könnte Ihr Volatilitätsbereich sein .012 - .02. Alternativ könnten Sie eher konservativ sein und wollen nur Aktien mit einem Volatilitätsverhältnis von 0,0025 - .0050 im 5-Minuten-Bereich handeln. Die wichtigste Sache zu erinnern, bei der Bestimmung, welche Volatilität Verhältnis funktioniert am besten für Ihre Trading-Stil ist, um ein Zeitrahmen zu halten. Sie können das 5-Minuten-Volatilitätsverhältnis nicht bewerten und vergleichen Sie das mit einem täglichen Volatilitätsverhältnis, auch wenn es sich um denselben Bestand handelt. Der gemeinsame Thread ist der Zeitrahmen, sonst verglichen man Äpfel mit Orangen. Stop LossExiting a Trade Der Schlüssel zum Geld auf dem Markt ist der Kauf einer Aktie für weniger als das, was Sie wollen, um die Aktie zu verkaufen. Dies ist ein Grundkonzept, aber leichter gesagt als getan. Bei dem Versuch, einen großen Einstiegspunkt zu identifizieren, ist ein wichtiger Indikator, dass eine Aktie wahrscheinlich in den Prozess der Gegenleistung der primären Trend ist ein Rückgang der Volatilität. In der Theorie entspricht dies einer abnehmenden Preisbewegung, was bedeutet, dass entweder der Kauf oder das Verkaufsinteresse sich verjüngt. Also, wie verwenden wir die durchschnittliche wahre Indikator als ein frühes Zeichen, dass die Aktie wird wahrscheinlich eine Trendänderung haben, so dass wir wissen, wo ein Stop-Loss ausführen, um einen Handel zu beenden Für Newbie Händler, wird diese Erklärung ein bisschen bekommen Schlammig, aber mach das Beste, was du kannst, um bei mir zu bleiben. Das folgende Diagramm ist von Apple von der Zeit von Ende April bis Anfang Mai. Apfel hatte einen schönen Rennen von 125 bis 134, nur um sich durch 125 zurückzuziehen. Betrachten Sie die ATR, haben Sie eine Vorstellung davon, wo die durchschnittliche wahre Reichweite Stop-Loss ATR Apple Beispiel In einfachen Worten, werden Sie einen Multiplikator anwenden Zum ATR-Wert, um deinen Gewinn zu bestimmen und die Verlustwerte zu stoppen. Der Schlüssel natürlich ist sicherzustellen, dass Ihr Multiplikator für den Zielpreis ist größer als der Stop-Loss, so über eine Reihe von Trades haben Sie eine größere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu machen. Im Apple Beispiel oben würde man den ATR Wert von .29 nehmen und dann zB einen 3x Multiplikator für dein Ziel anwenden und 1x für deine durchschnittliche wahre Reichweite. Dies würde Ihnen ein Zielpreis von (.29 3) 126.47 127.34. Umgekehrt wäre der durchschnittliche wahre Bereichsstoppverlust für diesen Handel 125,6. Auf dem Papier macht das viel Sinn. Für jeden Dollar, den Sie riskieren, können Sie bis zu 3-mal in Gewinne machen. Nach diesem Modell könnten Sie mehr verlieren Trades als Gewinner und immer noch in der schwarzen. Allerdings, wie ich die Verwendung der Anwendung dieser durchschnittlichen wahren Bereich Exit-Strategie zu bewerten, sehe ich eine Reihe von Mängeln. Für den Anfang, die Anwendung eines Multiplikators auf die durchschnittliche wahre Reichweite während einer langweiligen Handelsperiode wird Sie in die potenziellen Gewinne zu begrenzen, wie Ihre Gewinnziele sind relativ zu den letzten Handelsvolatilität. In Bezug auf Stop-Loss, wenn eine Aktie in einer Whipsaw-Trading-Zeitraum ist, dann werden Sie wahrscheinlich gestoppt werden aufgrund der engen Preis-Aktion. Wenn Sie nur die ATR verwenden könnten, um festzustellen, wann man in und aus der Trades kommen würde, wäre das Leben nicht großartig. Sie benötigen zusätzliche Bestätigung für das, was die ATR Ihnen sagt und welche bessere Bestätigung als der Preis Wie benutzt man die durchschnittliche True Range für den kurzfristigen Handel Mit dem ATR, um die Preisbewegung zu beurteilen, ist eine viel bessere Nutzung der ATR. Nachdem die ATR als Gewinnziel zu tun und Stop-Loss-Mechanismus ist zu viel von der Indikator zu fragen. Lass uns einen weiteren Blick auf das 5-minütige Apple-Diagramm werfen, wenn wir sowohl die ATR - als auch die Preiskanäle kombinieren. Preis und durchschnittliche True Range Spike Die gleiche Art und Weise Aktienkurse Handel mit klaren Trends, so können Indikatoren wie die ATR. Beachten Sie in der Intraday-Chart von Apple, sowohl die ATR und Aktienkurs waren in Kanäle von Sorten. Die ATR war in einem klaren horizontalen Kanal mit geringer Volatilität, während Apples Aktienkurs in einem klar definierten Aufwärtstrend blieb. Diese Kombination aus geringer Volatilität kombiniert mit einem klaren Trend lässt Sie den Händler wissen, dass der Aufwärtsgang gemessen wird und mit hohem Vertrauen gehandelt werden kann. Dann genauso wie der Markt Sie schläft, wird die Volatilität ihren hässlichen Kopf zurückziehen, um die Parade zu ruinieren. Auch hier bin ich kein Benutzer oder Gläubiger von ATR als eigenständiger Indikator für die Bestimmung von Stop-Loss oder Gewinn-Ziele beim Trading. Allerdings kann man nicht die Macht der Kombination der ATR mit Preis-Aktion zu identifizieren eine wahrscheinliche Änderung in Trend zu leugnen. Beachten Sie, wie die ATR und Preis beide spike zur gleichen Zeit in der Apple-Grafik. Noch wichtiger ist, beachten Sie, wie der Preis spikes durch die Support-Linie. In jedem anderen Berührungspunkt der Stützlinie innerhalb des Kanals blieb die ATR in ihrem engen horizontalen Handelsbereich. Als Trader sollte die gewaltsame Pause und die ATR-Spike alle Arten von Alarmen ausgelöst haben, die das leichte Geld nicht mehr verfügbar war. Apfel schaffte es, einen letzten Push höher zu sammeln, bevor die Aktie einen schnellen Verkauf hatte, den Vorrat wieder auf den Ausgangspunkt der vorherigen Rallye zu bringen. Jemand könnte das Argument, dass natürlich Apple umgekehrt konnte man sehen, wie schnell der Preis nach unten ging. Klacks. Nun ja und nein Durch den Puls der Äpfel-Volatilität in den vergangenen Wochen konnte man die Größe der Bewegung in Bezug auf die Volatilität sehen, die sonst unklar ist, indem sie nur die Preisliste überprüft. In Zusammenfassung Die ATR ist ein mächtiges Werkzeug, das ich sowohl in meinem Tag Handel und Swing-Trading-Aktivitäten verwenden. Wie Sie den Indikator weiter erforschen, denken Sie daran, dass die wirkliche Macht der ATR in ihrer Fähigkeit ist, die Raserei und die Ruhe in einer Sicherheit zu beurteilen. Um schnell zu erholen, unten sind die wichtigsten Takeaways aus diesem Artikel: Verwenden Sie die ATR, um das Risiko eines Handels vor dem Eintritt in die Position zu messen. Wenn Sie die Langsamkeit von IBM mögen, sollten Sie kein 3-Dollar-Biotech handeln. Verwenden Sie die ATR nicht für die Platzierung von Stopps und Gewinnzielen. Wieder, wenn Sie die ATR verwenden, um ein Gewinnziel direkt vor einem massiven Ausbruch zu schaffen, werden Sie wahrscheinlich einen Bruchteil des wahren Gewinnpotenzials gewinnen. Um die ATR weiter zu erkunden, testen Sie bitte Ihre Theorien mit dem 1 Market Replay Tool - Tradingsim. Zusätzlich zu der ATR, haben wir eine Vielzahl von anderen technischen Indikatoren und Studien, die Sie in einer stressfreien Umgebung mit echten historischen Tick-Daten üben können, um zu sehen, was am besten für Ihren Trading-Stil funktioniert. Viel Glück Trading, Related Post