Backtesting Trading Strategien Mathematik

Es gibt alle Arten von Werkzeugen für das Backtesting von linearen Instrumenten (wie Aktien oder Aktienindizes). Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn es um Optionsstrategien geht. Die meisten der verwendeten Werkzeuge sind maßgeschneiderte Software nicht öffentlich zugänglich. Ein Teil des Grundes hierfür scheint die höhere Komplexität zu sein, die Flut der Daten, die Sie benötigen (Optionsketten) und die (Nicht-) Verfügbarkeit von historischen impliziten Volatendaten. Wie auch immer, meine Frage: Gibt es gute, nutzbare Tools für Backtesting Optionsstrategien (oder Add-ons für Standardpakete oder Online-Services oder was auch immer). Bitte geben Sie auch Infos über Preis und Qualität der Produkte an. P. S. Eine Idee, sich mit den oben genannten Herausforderungen auseinanderzusetzen, wäre ein Werkzeug, das Black-Scholes verwendet - aber mit historischen Vola-Daten (z. B. VIX, die öffentlich zugänglich ist). Fragte am 1. Februar um 7:54 Gibt es eine automatisierte Software für das Backtesting komplexe Option Spreads, wie Halsbänder Eisen Kondore Schmetterlinge Zum Beispiel möchte ich Backtest die 10-jährige historische Leistung der Eingabe eines Kragens, wenn die 50 Tage MVG über die überquert 200 Tage MVG und rollt den kurzen Anruf, wenn die zugrunde liegende Aktie über den kurzen Streik kreuzt. Ich schaute auf die anderen Werkzeuge oben und 1) sie entweder didn39t unterstützen die Option Strategien, die ich will oder 2) sie würden mich verpflichten, manuell eingeben und verlassen die Positionen. Letzteres ist einfach zu zeitraubend. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve baute ein Werkzeug für Back-Test-Option Strategien bei Getvolatilität. Es wird Ihnen historische Preise und geplante Auszahlungen für jede Optionsstrategie zeigen. Es hebt auch Chancen hervor, die nach dem Ausführen der statistischen Analyse historischer Daten billig oder teuer sind. Es hat detaillierte historische implizite Volatilität, Schiefe und Oberflächen-Charting. Die historischen Daten gehen über sieben Jahre zurück und werden bald weiter zurückgehen. Ndash realizedvariance Oct 1 15 at 17:35 Theres nichts grundsätzlich unterschiedlich zwischen Optionen und Cash-Instrumente, so dass Sie wirklich nur eine Backtesting-Plattform, die gute Funktionalität für Backtesting mehrere Instrumente gleichzeitig mit dem gleichen Referenzzeitrahmen hat. Ich gehe davon aus, dass Sie auf der Suche nach etwas auf halbem Weg in Bezug auf das Niveau der Raffinesse und Kosten für die Instandhaltung erforderlich. Ein solches Werkzeug, das in den Sinn kommt, ist Deltix. Antwortete am 20. März um 1:12 Im Gegensatz zu Backtesting Aktien oder Futures, Backtesting Multi-legged Option Spreads hat seine einzigartigen Herausforderungen. Ein Weg, um Ihre Optionen Strategien zu backtest ist es, historische Optionsdaten (Market Data Express) herunterzuladen und ein technisches Excel-Plugin (TA-Lib) zu verwenden. Sie können dann eine Excel-Tabelle erstellen, um automatisch Ihre gesendeten Trades einzustellen, wenn bestimmte technische Bedingungen getroffen werden. Ein besserer Weg ist, eine automatisierte Option Backtesting Software, wie (OptionStack) zu verwenden. Mit diesem Tool können Sie Regeln erstellen, um automatisch Ihre Option Spreads einzugeben und anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Tatsächlich kannst du jahrelange komplexe Optionsaufschläge (Kragen, Kondore, etc ..) in Sekundenschnellen umtauschen. Allerdings ist diese Software derzeit in der Beta und es scheint eine Sign-up-Warteliste zu sein. Antwortete Mar 20 14 at 4:07 Ich wollte nur eine alternative Excel technische Analyse hinzufügen Add-In: Tulip Cell It39s kostenlos und Open Source. Die, die du erwähnt hast, kostet Geld. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) ist eine Workbench zur Auswertung und Optimierung von Optionshandelssystemen. Es kommt in mehreren Geschmacksrichtungen, die einfachste davon ermöglicht automatisierte Optionen Backtesting. Eine freie Version ist mit einer begrenzten Anzahl von Ende des Tages Symbole verfügbar. Andere Abonnementpläne bieten mehr Symbole und Intraday-Daten an. QuantyCarlo Enterprise Edition stellt zwei Programmier-APIs vor, bietet Factorial Analysis, Applied Predictive Modeling (siehe amazonApplied-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485) und Cluster-Computing, um die optimalen Parameter für eine gegebene Strategie effizient zu generieren. Dies wird auch als Service für Finanzinstitute von IOTA Technologies (iotatx), dem Hersteller von QuantyCarlo, angeboten. Antwortete am 27. Juni 15 bei 4: 48Wolfram Technologies in Finance: Reduzierung von Risiken durch Backtesting und Portfolioanalyse Stephane Caraguel, Quantitative Portfolio Manager Die Wolfram Edge Entwickeln und verfeinern analytische Modelle für Risiken Backtest-Trading-Strategien zur Überprüfung der Lebensfähigkeit oder Stress-Test-Modelle für extreme Marktveränderungen Value-at-Risk für unterschiedliche Portfolios und Zeithorizonte berechnen Die Wolfram-Technologien bieten Ihnen mathematische Funktionen und Werkzeuge, um Forschungspapiere oder Bücher zu schreiben und symbolische Berechnungen durchzuführen. Sie können sie sehr einfach mit Sprachen wie Java oder R integrieren. Als quantitativer Portfoliomanager braucht Stephane Caraguel einen schnelleren Weg, um Backtesting-Trading-Strategien zu entwickeln, ohne sich auf die inkonsistente Toolboxen zu verlassen, die von Nutzern von Open-Source-Sprachen wie R geschaffen wurden. Das eingebaute Funktionen innerhalb von Wolfram-Technologien erlauben es Caraguel, nutzbaren Code viel schneller zu erstellen. Während meiner Karriere entwickelte ich Backtesting-Plattformen in mehreren Sprachen. Im Durchschnitt brauchte ich ein bis zwei Monate, um etwas zu finden, das nutzbar war. Ich habe das gleiche vor kurzem mit Wolfram-Technologien gemacht, und es dauerte nur zwei Wochen, um es zu tun, sagt Caraguel. Neben der Zeitersparnis von Caraguel konnte er auch Handelsmodelle entwickeln, die mehrere Projekte zu einem einzigen Portfolio mit kurzem, einfachem Code kombinieren. In der Tat, Wolfram Technologien Macht so viel von der Backtesting-Workflow, dass nach Caraguel nicht mehr Zugang zu es wäre nachteilig in Bezug auf die Produktivität. Wolfram Finanzen Plattform raquo Wolfram Finanzen Plattform InfoKit raquoIm sehr neu zu R und versuche, eine Strategie zu überspielen, die bereits in WealthLab programmiert wurde. Mehrere Sachen, die ich nicht verstehe (und es funktioniert nicht offensichtlich :) Ich bekomme nicht die Close Preise schön in einen Vektor. Oder irgendeine Art von Vektor, aber es beginnt mit Struktur und ich verstehe nicht wirklich, was diese Funktion tut. Das ist, warum meine Serie, 1 Anruf wahrscheinlich nicht funktioniert. N-lt-nrow (Serie) funktioniert auch nicht, aber ich brauche das für die Loop Also ich vermute, wenn ich diese 2 Fragen beantwortet meine Strategie sollte funktionieren. Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe .. R scheint ziemlich kompliziert auch mit Programmier-Erfahrung in anderen Sprachen yeah Ich Art von kopiert einige Zeilen Code aus diesem Tutorial und don39t wirklich verstehen, diese Zeile. Ich meine, Serie, ich dachte, ich würde die Funktion f auf quotcolumnquot 1 der Serie anwenden. Aber da diese Serie ist etwas komplett mit Struktur etc. es doesn39t Arbeit. I39m reden über dieses Tutorial: r-bloggersbacktesting-a-Trading-Strategie ndash MichiZH Jun 6 13 bei 14: 22Strategy Backtesting Strategie Backtesting ist ein wichtiges Werkzeug, um zu sehen, ob Ihre Strategie funktioniert oder nicht. Backtesting Software simuliert Ihre Strategie auf historische Daten und bietet einen Backtesting-Bericht, mit dem Sie eine ordnungsgemäße Trading-Systemanalyse durchführen können. Die 64-Bit-Version ermöglicht es Ihnen, so viele Daten zu laden, wie Sie es brauchen, auch das genaueste Backtesting. Für technische Informationen über diese Funktion Blick auf die zugehörige Wiki-Seite. Genauigkeit ist der Schlüssel MultiCharts ist eine Lösung, die speziell für die Strategieentwicklung und das Backtesting entwickelt wurde. Unsere Philosophie ist, dass Strategie-Backtesting so realistisch sein sollte wie die moderne Technologie erlaubt. Multicharts 64-Bit ermöglicht es, eine große Anzahl von Tick-by-Tick-Daten für ein präzises Backtesting zu verarbeiten. Realistisches Backtesting Auch wenn keine Approximation 100 perfekt ist, haben wir alles getan, um die Marktbedingungen und die Auftragsabwicklung für den Strategiehandel genau wiederherzustellen. Typische Backtesting-Engines haben viele Annahmen und Shortcuts, die zu unrealistischen Tests und unzuverlässigen Ergebnissen führen. MultiCharts ist eine institutionelle Ebene Handelsplattform, die Annahmen minimiert und berücksichtigt viele Faktoren. Advanced Tech Strategy Backtesting benötigt oft viele Daten und Software, die in der Lage ist, es zu verarbeiten. Multi-Threading wird verwendet, wenn Sie Strategy Optimization in MultiCharts verarbeiten. Es verbreitet mehrere Aufgaben in verschiedene Kerne, so dass sie viel schneller abschließen. 64-Bit-Version von MultiCharts können Sie auch Jahre und Jahre der Tick-Daten für detaillierte Preisbewegungen laden. Einfach zu lesen Sie können ändern, wie Ihre Signale auf Ihrem chartin nur ein paar Klicks erscheinen. Beenden von Aufträgen können durch eine sichtbare Linie an alle zugehörigen Eintragsbefehle angeschlossen werden, da die Linie grün ist, wenn der Handel rentabel war, rot, wenn nicht. Wenn Sie diese Farben oder andere visuelle Aspekte nicht mögen, können Sie sie leicht ändern. Wählen Sie Ihre Währung für Backtesting Basiswährung ermöglicht die Berechnung von Gewinn und Verlust während der Strategie Backtesting mit einer bestimmten Währung für Forex-Paare oder Nicht-US-Symbole. Wenn Sie Ihre Strategie auf ein Symbol, das in einer anderen Währung als Ihr Broker-Konto basiert, backtest, dann können Sie eine Währungsumrechnung anwenden. Um die Ergebnisse so nah an Perfektion wie möglich zu machen, verwenden wir die tatsächlichen Wechselkurse für jeden Tag. Alle Währungsumrechnungen finden hinter den Kulissen statt, um Ihren Handel so einfach wie möglich zu machen. Wir verwenden unsere Server, um Daten im Hintergrund anzufordern und notwendige Berechnungen durchzuführen. Alle wesentlichen Faktoren, die in unserer Backtesting-Software enthalten sind, berücksichtigen die folgenden wesentlichen Faktoren: Liquidität, Tick-by-Tick-Preisänderungen, Ask-Bid-Trade-Preisdifferenzen, Provisionen, Schlupf, Anfangskapital, Zins - und Handelsgröße. Liquidität berücksichtigen Wenn MultiCharts-Motor eine Strategie umgibt, erkennt es, dass nicht alle Limit-Aufträge aufgrund des Mangels an Liquidität gefüllt werden. Aus diesem Grund haben Sie die Wahl, Aufträge zu füllen, wenn ein Preisziel getroffen wird oder wenn es durch eine bestimmte Anzahl von Punkten überschritten wird (Pips). Mehr Infos finden Sie auf unserer Wiki Seite. Fragen, Angebot und Handel Preise Backtesting berücksichtigt, dass echte Kauf geschieht zu fragen Preise, echte Verkauf zu Gebot Preise. Das macht unsere Backtesting-Simulation so realistisch wie möglich. Präzise Strategie Backtesting kann dem Benutzer eine realistischere Emulation geben. Um Hochfrequenzstrategien wie statistische Arbitrage zu unterstützen, muss der Benutzer zusätzlich zu den historischen Handelsdaten die historischen Bidaskdaten berücksichtigen. Tick-by-Tick Simulation Bar Lupe ist wichtig für die Erhöhung der Präzision beim Backtesting. MultiCharts können größere Balken aus kleineren Komponenten zweiter und minimaler Balken aus Zecken, Stunden - und Tagesbars aus Minuten herausbauen. Sie können genaue Preisbewegungen innerhalb jeder Leiste neu erstellen, indem Sie die Bar Lupe verwenden. Zum Beispiel kann Bar Lupe unsichtbar Minuten laden, die die Stunde ausmachen, und die Strategie wird auf einer Minute-für-Minute-Basis zurückgestellt. Erfahren Sie hier mehr technische Details. Strategien für die sofortige Praxis MultiCharts Backtesting Engine emuliert auch Markt, Stop, Limit, Stop Limit und One-cancels-andere (OCO) Bestellungen. Profit-Ziel, Stop-Loss und Loop-Stops sind auch Standard-Backtesting-Features. Darüber hinaus kommt MultiCharts mit mehr als 80 EasyLanguage-Strategien, so dass Sie Backtesting üben können.